Depende del número de jugadores en la partida y de la estrategia del resto de jugadores, pero en general: estrangular económicamente al rival más fuerte; nunca jamás ir al castillo sin al menos fuertes posibilidades de ganar el favor real (ir al castillo sabiendo que no vas a ganar el favor real es invertir los recursos de forma subóptima); asegurar el mínimo número de intervenciones en cada fase del castillo para recibir los bonus al finalizar la fase (no invertir de más en la primera fase del castillo); convertir los favores reales casi siempre en materiales y construcción, ocasionalmente en dinero si no hay más remedio, nunca en PV; bloquear sin miedo con el preboste si el rival juega muy agresivamente arriba en la fila de edificios, mientras nos situamos en la casilla para esperar; no tener miedo a usar las construcciones del rival si sirven directamente para nuestros fines; confiar parte de nuestra economía a las residencias y el hotel si es posible. Terminar la partida con muchos recursos o mucho dinero significa que no has optimizado tus jugadas. Yo suelo construir siempre las casas que me proporcionan un recurso si el rival las utiliza (son un win/win).
Otros factores, como ocupar la posada o trepar en la primera posición para futuros turnos, dependerán mucho de cómo esté jugando el resto de jugadores y cuántos jugadores sois (no es lo mismo negociar el dinero para mover el preboste con 3, 4 ó 5 jugadores). En Caylus, por desgracia, jugadores novatos pueden dar la victoria o la derrota a otro jugador experimentado sin darse cuenta con la temeridad de sus acciones que beneficiarán a un jugador experimentado que juegue detrás de ellos.
Son consejos generales, espero que te sirvan, seguro que otros usuarios podrán aportarte consejos más especializados y valiosos.