Cada héroe debe hacer su turno completo antes de que empiece el siguiente.

El movimiento, reglas en mano, tienes razón. Acabo de repasar el manual en Inglés y viene un ejemplo que indica que estás en lo cierto.

Muy buenas, gracias por las respuestas.

En cuanto a lo del movimiento creo que si es válido moverse en diagonal entre el decorado, o al menos es lo que entendemos con el manual en la mano.

Otra duda que tenemos es si es posible intercalar las acciones de los héroes, por ejemplo un ataque de el jugador 1, y luego uno de 2 y después otra accion del 3 y después una acción del 1...
O va héroe por héroe.

Si creemos entender que en cada fase de héroes se puede cambiar el turno (quien juega primero) pero no si se pueden ir más allá

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No, no se puede.